O QUE DE NOVO NO EVIEWS 9.5

ANUNCIANDO  EVIEWS 9.5 FEATURING  MIDAS AND MUCH MORE

EViews 9.5 oferece aos pesquisadores acadêmicos, empresas, agências governamentais e alunos acesso a poderosas ferramentas de estatística, previsão e modelagem através de uma interface inovadora, fácil de usar.

EViews mistura o melhor da tecnologia de software moderno, com recursos de ponta. O resultado é um state-of-the programa de arte que oferece um poder sem precedentes dentro de uma interface flexível, orientada a objetos.

Descubra por si mesmo porque EViews é a líder mundial em software econométrico baseado no Windows e a escolha de quem procura o melhor 

EViews 9.5 é uma atualização gratuita para EViews atuais 9 usuários 

  • Mixed-Data Sampling (MIDAS).
  • Reforçada importação de dados e vinculação.
  • Métodos de conversão de frequência novas emocionante.
  • Captura de linha de comando e de gravação.
  • Capacidades gráficas melhoradas
  • Previsão automática ARIMA.
  • Avaliação de previsões e de média.
  • Novos estimadores incluindo TAR, ARDL e ARFIMA

 

Descubra o que a de mais novo EViews 9.5

EViews 9.5 é uma atualização gratuita para EViews atuais 9 usuários, e inclui Mixed-Data Sampling (MIDAS) de regressão, uma técnica econométrica que permite a análise de dados de diferentes frequências de tempo, bem como outras melhorias.

 

 

TESTE E AVALIAÇÃO

Reais, cabido, lotes residuais.

Wald testa para as restrições de coeficiente linear e não linear; elipses de confiança que mostram a região de confiança conjunta de quaisquer duas funções de parâmetros estimados.

Outros diagnósticos coeficiente: Coeficientes padronizados e elasticidades coeficiente, intervalos de confiança, fatores de inflação de variância, decomposições de variância coeficiente.

Variáveis ​​omitidas e redundantes LR testes, residuais e quadrado correlogramas residuais e Q-estatísticas, correlação serial residual e testes ARCH LM.

Branco, Breusch-Pagan, Godfrey, Harvey e Glejser testes de heteroscedasticidade.

Diagnósticos de estabilidade: testes de Chow ponto de interrupção e de previsão, Quandt-Andrews teste breakpoint desconhecido, testes de ponto de interrupção Bai-Perron, Ramsey RESET testes, OLS estimativa recursiva, estatísticas de influência, terrenos alavancagem.

ARMA diagnósticos equação: gráficos ou tabelas das raízes inversos do AR e / ou MA polinômio característico, compare o (estimado) padrão teórico autocorrelação com o padrão de correlação real para os resíduos estruturais, mostrar a resposta ao impulso ARMA a um choque de inovação ea espectro de frequências ARMA.

Facilmente salvar resultados (coeficientes, matrizes de covariância, coeficiente de resíduos, gradientes, etc.) para EViews objetos para análise posterior.

GRÁFICOS E TABELAS

Line, gráfico de pontos, área, bar, ponto, sazonal, torta, xy-line, gráficos de dispersão, boxplots, bar erro, high-low-abrir-fechar, e área de banda.

Poderoso, easy-to-use categórica e gráficos de resumo.

Auto-atualização gráficos que atualização como alteração de dados subjacente.

Informação observação e indicação de valores quando você passa o cursor sobre um ponto no gráfico.

Histogramas, média deslocada historgrams, polyons freqüência, polígonos de freqüência borda, boxplots, densidade de grãos, distribuições teóricas embutidos, boxplots, CDF, sobrevivente, quantílicas, quantil-quantil.

Scatterplots com qualquer vizinho mais próximo (LOWESS) linhas de regressão paramétrico combinação do kernel e não paramétrico (Nadaraya-Watson, linear local, polinomial local) e, ou elipses de confiança.

Aponte-e-clique Interativo ou personalização baseada no comando.

Uma ampla personalização de fundo do gráfico, quadro, lendas, eixos, escala, linhas, símbolos, texto, sombreamento, desaparecendo com melhores recursos de modelo gráfico.

Personalização tabela com controle sobre font face célula, tamanho e cor, a cor de fundo da célula e fronteiras, mesclagem e anotação.

Copiar e colar gráficos em outros aplicativos do Windows, ou salvar gráficos como Windows metarquivos regulares ou aprimorados, arquivos PostScript encapsulado, bitmaps, GIFs, JPGs ou PNGs.

Mesas Copiar e colar para outra aplicação ou salvar em um RTF, HTML ou arquivo de texto.

Gerencie gráficos e tabelas juntos em um objeto carretel que permite exibir vários resultados e análises em um objeto

COMANDOS E PROGRAMAÇÃO

Linguagem de comando orientado a objeto fornece acesso a itens do menu.

Execução de comandos em lote arquivos de programa.

Looping e ramificação condição, sub-rotina, e processamento de macro.

Corda e corda vetor objetos para processamento de strings. Extensa biblioteca de funções de cadeia e lista string.

Apoio extensa matriz: manipulação matriz, multiplicação, inversão, produtos Kronecker, solução de valor próprio, e decomposição em valores singulares.

INTERFACE EXTERNA E SUPLEMENTOS

EViews apoio servidor de automação COM tão comandos que os programas ou scripts externos podem iniciar ou controle EViews, transferência de dados e executar EViews.

EViews oferece aplicativo de suporte de cliente COM Automation para servidores MATLAB e R para que EViews pode ser usado para iniciar ou controlar a aplicação, dados de transferência, ou executar comandos.

O EViews Microsoft Excel Add-in oferece uma interface simples para buscar e ligando de dentro do Microsoft Excel (2000 e posteriores) a série e matriz objetos armazenados no EViews arquivos de trabalho e bancos de dados.

Os EViews suplementos infraestrutura oferece acesso contínuo a programas definidos pelo usuário usando o comando, menu, e interface de objeto da norma EViews.

Baixe e instale predefinidos Add-ins a partir do site EViews.

ESTATÍSTICAS

Básico

Resumos de dados básicos; resumos por grupo.

Testes de igualdade: testes t, ANOVA (equilibrado e desequilibrado, com ou sem variações heterocedásticos.), Wilcoxon, Mann-Whitney, Median Qui-quadrado, Kruskal-Wallis, van der Waerden, F-teste, Siegel-Tukey, Bartlett , Levene, Brown-Forsythe.

One-way tabulação; tabulação cruzada com medidas de associação (Phi coeficiente, V de Cramer, coeficiente de contingência) e teste de independência (Pearson Chi-Square, razão de verossimilhança G ^ 2).

Covariância e análise de correlação de Pearson, incluindo, Spearman rank-fim, um tau-tau de Kendall e-b e análise parcial.

Análise de componentes principais, incluindo parcelas de entulho, biplots e parcelas de carga, e cálculos de pontuação componente ponderadas.

A análise fatorial permitindo cálculo de medidas de associação (incluindo covariância e correlação), as estimativas de singularidade, estimativas factor de carga e escores fatoriais, bem como realizando diagnósticos de estimação e rotação usando um fator de mais de 30 métodos ortogonais e oblíquas diferentes.

Função distribuição empírica (EDF) Testes para Normal, Exponencial, valor Extreme, Logística, Qui-quadrado, as distribuições Weibull, ou gama (Kolmogorov-Smirnov, Lilliefors, Cramer-von Mises, Anderson-Darling, Watson).

Histogramas, polígonos de freqüência, Borda polígonos de freqüência, média Shifted histogramas, CDF-sobrevivente-quantile, Quantile-Quantile, densidade kernel, equipado distribuições teóricas, boxplots.

Scatterplots com linhas paramétricos e não paramétricos de regressão (LOWESS, polinomiais local), de regressão kernel (Nadaraya-Watson, lineares local, polinomiais local)., Ou elipses de confiança.

Time Series

Autocorrelação, autocorrelação parcial, de correlação cruzada, Q-estatísticas.

Testes de causalidade de Granger, incluindo painel de causalidade de Granger.

Testes de raiz unitária: Augmented Dickey-Fuller, GLS transformado Dickey-Fuller, Phillips-Perron, KPSS, Eliot-Richardson-Stock ponto ótimo, Ng-Perron, bem como testes de raízes unitárias com pontos de interrupção.

Testes de cointegração: Johansen, Engle-Granger, Phillips-Ouliaris, Parque acrescentou variáveis ​​e estabilidade Hansen.

Testes de independência: Brock, Dechert, Scheinkman e LeBaron

Testes de razão de variância: Lo e MacKinlay, Kim inicialização selvagem, grau de Wright, rank-score e registe-testes. Wald e vários testes de razão de variância comparação (Richardson e Smith, Chow e Denning).

Variância e covariância cálculo de longo prazo: simétrico ou ou unilateral covariâncias longo prazo o uso do kernel não paramétrico (Newey-West 1987, Andrews 1991), VARHAC paramétrica (Den Haan e Levin 1997), e do kernel prewhitened (Andrews e Monahan 1992) métodos. Além disso, suporta EViews Andrews (1991) e métodos de seleção de largura de banda automática para estimadores do kernel Newey-West (1994), e os critérios de informação baseados mét

Painel e Piscina 

Por grupo e por período de estatísticas e testes. Testes de raiz unitária: Levin-Lin-Chu, Breitung, Im-Pesaran-Shin, Fisher, Hadri. Testes de cointegração: Pedroni, Kao, Maddala e Wu. Painel no prazo de covariâncias série e componentes principais. Dumitrescu-Hurlin testes de causalidade (2012) do painel. Testes de dependência secção transversal. Todos de seleção de comprimento lag para VARHAC e estimativa prewhitening. 

HANDLING TIME DADOS SÉRIE

Suporte integrado para datas e dados de séries temporais (regulares e irregulares) manuseio.

Suporte para dados regulares comuns de frequências (anual, semestral, trimestral, mensal, bimestral, Quinzena, dez dias, semanal, diário - cinco dias por semana, Daily - sete semanas dia).

Suporte para alta freqüência (intraday) de dados, permitindo a horas, minutos, segundos e frequências. Além disso, há uma série de freqüências regulares menos comumente encontradas, incluindo Multi-ano, Bimestral, Quinzena, Ten-Day, e diário com um intervalo arbitrário de dias da semana.

Funções especializadas tempo série e operadores: atrasos, de diferenças, a Log-diferenças, médias móveis, etc.

Conversão de freqüência: vários métodos de alta para menor e de baixa a alta.

Suavização exponencial: individuais, duplos, Holt-Winters, e ETS alisamento.

Built-in ferramentas para clareamento de regressão.

Filtragem de Hodrick-Prescott.

Passa-banda (frequência) de filtragem: Baxter-King, Christiano-Fitzgerald comprimento fixo e filtros assimétricos amostra completa.

Ajuste sazonal: Censo X-13, X-12-ARIMA, Tramo / Seats, média móvel.

Interpolação para preencher a falta de valores dentro de uma série: Linear, a Log-Linear, Catmull-Rom Spline, o cardeal Spline.

MANIPULAÇÃO  DE BASE DE DADOS

Numérico, alfanumérico (string), e data série; rótulos de valor.

Extensa biblioteca de operadores e estatística, matemática, data e funções de cadeia.

Linguagem poderosa para a expressão manipulação e transformação de dados existentes usando operadores e funções.

As amostras e os objectos facilitar o processamento de amostras em subconjuntos de dados.

Suporte para estruturas complexas de dados, incluindo dados regulares datado, datadas de dados irregulares, dados de seção transversal com identificadores de observação, datado, e dados em painel não datadas.

Arquivos de trabalho de várias páginas.

EViews, bancos de dados baseados em disco nativos oferecem recursos de consulta poderosa e integração com EViews arquivos de trabalho.

Converter dados entre EViews e várias planilhas, e formatos de dados estatísticos, incluindo (mas não limitado a): arquivos do Microsoft Access® e Excel ® (incluindo .xslx e .xlsm), Gauss

Arquivos de conjunto de dados, arquivos SAS® Transportes, arquivos nativos e portáteis SPSS, Stata arquivos de texto ASCII, formatado em bruto ou arquivos binários, HTML, ou bancos de dados ODBC e consultas (ODBC suporte é fornecido somente na Enterprise Edition).

Suporte OLE para ligar saída EViews, incluindo tabelas e gráficos, a outros pacotes, incluindo o Microsoft Excel, Word ® e Powerpoint®.

Apoio OLEDB para leitura EViews arquivos de trabalho e bancos de dados usando clientes OLEDB-aware ou programas personalizados.

Suporte para bancos de dados (FRED® Reserve dados econômicos Federal). Apoio Enterprise Edition para Global Insight DRIPro e DRIBase, Haver Analytics® DLX®, FAME, EcoWin, Bloomberg, EIA, CEIC, Datastream, FactSet e bancos de dados de Moody Economy.com.

O EViews Microsoft Excel Add-in permite que você ligar ou importar dados de arquivos de trabalho EViews e bancos de dados a partir do Excel.

Suporte a arrastar-e-soltar para a leitura de dados; simplesmente soltar arquivos para EViews para conversão automática e cruzamento de dados estrangeiros para o formato EViews arquivo de trabalho.

Ferramentas poderosas para a criação de novas páginas arquivo de trabalho de valores e as datas em séries já existentes.

Merge jogo, juntar, anexar, subconjunto, redimensionar, classificar e remodelar (pilha e unstack) arquivos de trabalho.

Fácil de usar a conversão automática de freqüência quando a cópia ou a ligação de dados entre as páginas de freqüência diferente.

Conversão de freqüência e combinar mesclar atualização dinâmica apoio sempre subjacente mudança de dados.

Auto-atualizar série fórmula que são automaticamente recalculada sempre subjacente mudança de dados.

Conversão de frequência fácil de usar: basta copiar ou vincular dados entre as páginas de freqüência diferente.

Ferramentas para resampling e geração de números aleatórios para a simulação. Geração de números aleatórios para 18 funções de distribuição diferentes, utilizando três diferentes geradores de números aleatórios.

Apoio para o acesso unidade de nuvem, o que lhe permite abrir e salvar arquivos diretamente ao Dropbox, onedrive, Google Drive e contas de caixa.

SISTEMAS DE EQUAÇÕES

Linear e não-linear de estimativa.

Mínimos quadrados, MQ2E, a equação estimativa ponderada, regressão aparentemente não relacionados, e de três estágios Mínimos Quadrados.

GMM com HAC Branco e matrizes de ponderação.

AR estimativa de mínimos quadrados não linear usando uma especificação em transformada.

Informação completa máxima verossimilhança (FIML).

Espaço Estado

Algoritmo de filtro de Kalman para estimar único especificado pelo usuário e multiequation modelos estruturais.

Variáveis ​​exógenas na equação de estado e especificações variância totalmente parametrizado.

Gerar um passo à frente, filtrada ou alisado sinais, estados e erros.

Exemplos incluem variável no tempo parâmetro, multivariada ARMA, e modelos de volatilidade estocástica quasilikelihood.

Multivariada ARCH

Correlação Condicional Constante (p, q), VECH Diagonal (p, q), Diagonal BEKK (p, q), com termos assimétricos.

Escolha parametrização extensiva para matriz de coeficientes do Diagonal VECH.

Variáveis ​​exógenas permitidos nas equações de média e variância; não-lineares e AR termos permitidos nas equações médios.

Bollerslev-Wooldridge erros padrão robusto.

Normal ou t distribuição erro multivariada do Aluno

A escolha de derivados numéricos ou analíticos (rápido ou lento). (Derivados que não estão disponíveis para alguns modelos complexos Analytics.)

Gerar covariância, variância, ou correlação em vários formatos tabulares e gráficas de modelos estimados Arch.

VAR / VEC

Estimar fatorações estruturais nos VARs pela imposição de restrições de curto ou de longo prazo.

Bayesian VARs. Funções de impulso resposta em vários formatos tabulares e gráficos com erros padrão calculados analiticamente ou por métodos de Monte Carlo.

Choques de impulso resposta computados a partir Cholesky factorização, de uma unidade ou residuais de desvio de um padrão (correlações ignorando), generalizada impulsos, fatoração estrutural, ou uma forma de vetor / matriz especificado pelo usuário. Impor restrições e teste lineares sobre as relações cointegrantes e / ou coeficientes de adaptação em modelos VEC. Ver ou gerar cointegrantes relações de modelos VEC estimados. Diagnóstico extensivo, incluindo: testes de causalidade de Granger, testes de exclusão lag lag avaliação conjunta, critérios de comprimento, correlogramas, autocorrelação, normalidade e testes de heteroscedasticidade, testes de co-integração, outros diagnósticos multivariados.

PREVISÃO E SIMULAÇÃO

In- ou out-of-sample estático ou dinâmico previsão a partir de objetos equação estimada com cálculo do erro padrão da previsão.

Gráficos de previsão e avaliação de previsões dentro da amostra: RMSE, MAE, MAPE, Theil Desigualdade Coeficiente e proporções

Ferramentas de construção do modelo state-of-the-art para a previsão e simulação de equações múltiplas multivariada.

Equações do modelo podem ser inseridos no texto ou como links para a atualização automática na re-estimativa.

Mostrar dependência estrutura ou variáveis ​​endógenas e exógenas de suas equações.

Gauss-Seidel, Newton Broyden e solucionadores de modelo para não-estocástica e simulação estocástica. Solução para a frente não-estocástico para resolver modelo expectativas consistentes.Simulação Stochasitc podem utilizar resíduos de bootstrap.

Resolver problemas de controle de modo que atinge uma variável endógena de destino especificado pelo usuário.

Sofisticada normalização equação, adicione fator e substituir apoio.

Gerenciar e comparar vários cenários de solução envolvendo vários conjuntos de suposições.

Pontos de vista e procedimentos modelo built-in exibir resultados de simulação em forma gráfica ou tabular.

REVISÃO E SIMULAÇÃO

In- ou out-of-sample estático ou dinâmico previsão a partir de objetos equação estimada com cálculo do erro padrão da previsão.

Gráficos de previsão e avaliação de previsões dentro da amostra: RMSE, MAE, MAPE, Theil Desigualdade Coeficiente e proporções

Ferramentas de construção do modelo state-of-the-art para a previsão e simulação de equações múltiplas multivariada.

Equações do modelo podem ser inseridos no texto ou como links para a atualização automática na re-estimativa.

Mostrar dependência estrutura ou variáveis ​​endógenas e exógenas de suas equações.

Gauss-Seidel, Newton Broyden e solucionadores de modelo para não-estocástica e simulação estocástica. Solução para a frente não-estocástico para resolver modelo expectativas consistentes.Simulação Stochasitc podem utilizar resíduos de bootstrap.

Resolver problemas de controle de modo que atinge uma variável endógena de destino especificado pelo usuário.

Sofisticada normalização equação, adicione fator e substituir apoio.

Gerenciar e comparar vários cenários de solução envolvendo vários conjuntos de suposições.

Pontos de vista e procedimentos modelo built-in exibir resultados de simulação em forma gráfica ou tabular.